Phân tích mối tương quan giữa tỷ giá tiền tệ và khối lượng tiền điện tử Bitcoin | Litefinance
Mối tương quan giữa tỷ giá BTC và biến động của thị trường tiền điện tử (phần 1)
Michael Hypov
https://www.litefinance.org/vi/blog/authors/mikhail-hypov/
2020.08.142020.01.29
Mục lục bài viết
Nghiên cứu mối tương quan giữa biểu đồ giá và khối lượng tiền điện tử được chuyển qua ví dụ về Bitcoin (BTC)
Bạn thân mến,
Mục tiêu của mỗi nhà đầu tư là kiếm lợi nhuận từ các khoản đầu tư của họ. Nhưng chúng ta dựa trên điều gì để quyết định mua hoặc bán? Khi chọn một vị thế trên thị trường, người mới bắt đầu chủ yếu sử dụng phân tích kỹ thuật. Họ xây dựng các mức kháng cự/hỗ trợ, thiết lập lưới Fibonacci và cố gắng tính toán sóng Elliott nào hiện đang được biểu thị trong giá của công cụ. Nhà giao dịch cao cấp hơn cũng phân tích các chỉ báo cơ bản.
Trong khối các bài viết phân tích này, chúng ta sẽ xem xét ảnh hưởng của hai chỉ báo, có thể được phân loại là cơ bản:
- tổng khối lượng tiền điện tử được chuyển trong blockchain
- tách các khoản chuyển lớn giữa các ví trong blockchain.
Chúng ta sẽ xem xét ví dụ về Bitcoin với vai trò là tài sản tiền điện tử phổ biến nhất.
Trong bài viết đầu tiên, chúng ta sẽ xem xét tổng khối lượng được chuyển.
Để phân tích sự phụ thuộc của thay đổi tỷ giá hối đoái Bitcoin vào sự gia tăng khối lượng giao dịch, chúng ta sẽ sử dụng tab “được gửi bằng USD” của dịch vụ bitinfocharts.com.
Biểu đồ trên cho thấy lịch sử động lực của khối lượng tiền điện tử được chuyển. Chúng ta có thể thấy một xu hướng tăng trưởng ổn định trong các giao dịch kể từ cuối năm 2013, có xu hướng lặp lại sau mỗi hai năm. Để xác định mô hình, chúng ta sẽ xem xét từng đỉnh trong số này theo trình tự và so sánh với biến động giá.
Chúng ta thấy đỉnh có thể nhìn thấy đầu tiên về khối lượng Bitcoin được gửi vào khoảng ngày 26 tháng 11 năm 2013 (đỉnh được biểu thị bằng một mũi tên màu đỏ trong biểu đồ trên). Nếu bạn nhìn vào lịch sử của đỉnh đó, khối lượng giao dịch tương đối bắt đầu tăng đều đặn kể từ tháng 11 năm 2013, khi giá đã vượt quá mức cao của một đỉnh lần thứ ba. Đây là tín hiệu cho thấy sự bất thường trong mạng lưới blockchain.
Nếu kết hợp biểu đồ này với biểu đồ giá Bitcoin, chúng ta sẽ thấy rằng sự bất thường trong khối lượng coin đã gửi trùng khớp với sự bắt đầu của một đợt tăng giá mạnh, cho thấy mức tăng gần 300%. Trong biểu đồ khối lượng coin đã gửi, chúng ta thấy mức cao của sự tăng trưởng đạt được vào ngày 26 tháng 11 năm 2013, và sau đó, mặc dù tỷ giá tăng nhưng chúng ta không thấy mức cao được cập nhật trong coin đã gửi, đây được gọi là phân kỳ (chuyển động đa chiều của chỉ báo và giá) trong kỹ thuật phân tích cổ điển.
Vào ngày 3 tháng 12 năm 2013, breakdown trong xu hướng tăng trưởng có điều kiện của khối lượng coin đã gửi đã xảy ra (trong biểu đồ trên, breakdown được đánh dấu bằng một mũi tên màu xanh dương).
Như bạn có thể thấy trong biểu đồ Bitcoin, tại thời điểm này, giá đã giảm hướng lên một chút. Nói chung, đây là thời điểm thích hợp để đóng vị thế, vì vậy trong trường hợp này, tín hiệu khối lượng đã cung cấp điểm vào và thoát rất chính xác.
Để chắc chắn về mô hình này, chúng ta hãy xem giá đã hành xử như thế nào trong các đỉnh tăng trưởng khác của các coin đã gửi.
Hoạt động bất thường tiếp theo của khối lượng Bitcoin được gửi xảy ra vào cuối năm 2015 – đầu năm 2016. Trong biểu đồ trên, mũi tên màu xanh lá cây đánh dấu sự phá vỡ hành lang của chỉ báo khối lượng, tức là tín hiệu tiềm năng cho thấy sự bắt đầu tăng trưởng bất thường. Mũi tên màu đỏ đánh dấu đỉnh, và màu xanh cho thấy thời điểm vượt qua đường xu hướng giả định.
Chúng ta hãy xem những điểm này rơi như thế nào trên biểu đồ giá Bitcoin.
Trong biểu đồ trên, chúng ta thấy cận cảnh sự bất thường đầu tiên. Sự gia tăng trong Bitcoin đã gửi xảy ra vào ngày 28 tháng 10 năm 2015 (mũi tên màu xanh lá cây). Đỉnh của khối lượng – mũi tên màu đỏ – rơi vào ngày 4 tháng 11 năm 2015. Điểm thoát bên dưới đường xu hướng được đánh dấu bằng mũi tên màu xanh dương vào ngày 15 tháng 11 năm 2015.
Trong biểu đồ trên, chúng ta thấy rằng mũi tên màu xanh lá cây chỉ vào điểm bắt đầu của sự bất thường là lúc bắt đầu xu hướng tăng, tuy nhiên, đỉnh của khối lượng trùng với đỉnh của giá, điều này không cho chúng ta bất kỳ lợi thế nào trong việc dự báo. Mũi tên màu xanh dương biểu thị ngày breakdown của xu hướng ngày càng tăng của coin đã gửi nằm ở dưới cùng của vùng điều chỉnh giảm giá. Do đó, tín hiệu này cũng vô dụng về mặt dự báo và giao dịch.
Sự bất thường về tăng trưởng khối lượng tiếp theo bắt đầu vào ngày 25 tháng 11 năm 2015. Đỉnh khối lượng của coin đã gửi là vào ngày 21 tháng 12 năm 2015 và ngay lập tức chúng ta thấy điểm thoát bên dưới đường xu hướng: ngày 26 tháng 12 năm 2015.
Đặc điểm của sự bất thường này trông không giống xung, mà là sự gia tăng dày đặc và đồng đều về khối lượng trong một phần khá dài.
Trong biểu đồ giá, tình huống giống như trong trường hợp trước. Mũi tên xanh lá cây đánh dấu sự khởi đầu của sự tăng trưởng bất thường về khối lượng trùng với thời điểm bắt đầu xu hướng tăng. Đồng thời, đỉnh khối lượng rơi vào khu vực của biểu đồ giá nơi xu hướng đã chuyển sang vùng âm, có thể được coi là tiếng chuông đầu tiên của sự khởi đầu một xu hướng giảm, vì chúng ta quan sát thấy sự phân kỳ theo hướng của chỉ báo và giá.
Mũi tên màu xanh dương đánh dấu breakdown của xu hướng khối lượng ngày càng tăng của coin đã gửi trùng với xung của biến động giảm giá và không mang lại bất kỳ lợi thế nào cho người nắm giữ vị thế mua.
Sự bất thường khối lượng tiếp theo bắt đầu vào ngày 17 tháng 1 năm 2016. Nói chung, chúng ta thấy từ mũi tên màu xanh lá cây rằng tín hiệu này đang dẫn đầu và xảy ra vài ngày trước xung. Tuy nhiên, đỉnh khối lượng được đánh dấu bởi một mũi tên màu đỏ trong biểu đồ giá đã giảm trở lại sau khi điều chỉnh giảm mạnh, nói cách khác, chúng ta sẽ không thể bán với giá cao. Chúng ta có thể nói về sự phân kỳ, một lần nữa báo hiệu sự đảo ngược xu hướng. Vị trí breakdown của xu hướng được đánh dấu bởi một mũi tên màu xanh dương trùng với động lực giảm giá và không còn mang lại lợi thế khi thoát lệnh sớm. Nói cách khác, tín hiệu này vô dụng đối với người giao dịch tại thời điểm này.
Bây giờ, hãy xem xét giai đoạn được thổi phồng nhất trong toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử, khi giá Bitcoin đã hình thành mức cao lịch sử.
Từ tháng 10 năm 2017 đến tháng 1 năm 2018, chúng ta thấy khối lượng chuyển khoản khổng lồ. Thời điểm bắt đầu sự bất thường là vào khoảng ngày 17 tháng 10 – tín hiệu này được đánh dấu bằng một mũi tên màu xanh lá cây. Tại thời điểm đó, đã có sự gia tăng về khối lượng Bitcoin được gửi. Trong biểu đồ, chúng ta không thấy những thay đổi đáng kể. Các tín hiệu theo truyền thống đã dẫn đầu trong nhiều ngày.
Hơn nữa, điểm quan trọng là đỉnh khối lượng được ghi nhận vào ngày 18 tháng 12 năm 2017. Ở đây chúng ta cũng quan sát thấy sự phân kỳ với biểu đồ giá. Mức cao lịch sử không vượt qua được.
Chúng ta nên chú ý đến điểm thoát khỏi xu hướng của khối lượng tăng, vào khoảng ngày 13 tháng 1. Chúng ta thấy rằng tại thời điểm này giá không giảm quá nhiều và những người nắm giữ vị thế mua có cơ hội chốt lời khoảng 14.000 USD.
Và xung cuối cùng về khối lượng chuyển khoản trong blockchain Bitcoin cho đến nay đã rơi vào sóng tăng mạnh nhất trong năm 2019.
Để bắt đầu, chúng ta hãy xem xét kỹ hơn biểu đồ thực tế khối lượng Bitcoin được gửi. Sự bất thường năm 2019 khác với phần còn lại về chiều dài và xu hướng ít rõ ràng. Hơn nữa, đây là sự bất thường tăng trưởng duy nhất mà bạn có thể tự tin nói về một breakdown giả của xu hướng (được đánh dấu bằng vòng tròn màu đỏ).
Hơn nữa, trong giai đoạn này, sau sóng tăng trưởng chính, chúng ta đã chứng kiến sự tăng vọt mạnh nhất của coin đã gửi trong toàn bộ lịch sử (được đánh dấu bằng vòng tròn màu xanh lá cây).
Chúng ta hãy xem xét các tín hiệu này trong biểu đồ giá.
Như bạn có thể thấy ở trên, tín hiệu bắt đầu sự bất thường thực sự đã giảm ngay từ đầu xu hướng tăng, hãy nhìn mũi tên màu xanh lá cây.
Đỉnh của sự tăng trưởng khối lượng, hãy xem mũi tên màu đỏ vào ngày 22 tháng 6, giống như trong hầu hết các trường hợp trước đó, đi kèm với sự phân kỳ, qua đó xác nhận sự kết thúc của sóng tăng.
Breakdown của xu hướng được đánh dấu bằng một mũi tên màu xanh vào ngày 28 tháng 6 và trùng với mức thấp của sự điều chỉnh giảm giá, do đó, nó không thú vị theo quan điểm giao dịch.
Sự gia tăng lịch sử về khối lượng Bitcoin được chuyển khoản là mối quan tâm đặc biệt đối với nghiên cứu của chúng ta, điều này không ảnh hưởng đến biểu đồ theo bất kỳ cách nào, hãy xem vòng tròn màu xanh lá cây. Vào ngày 21 tháng 8, một sự điều chỉnh nhỏ đã xảy ra trong biểu đồ, không thể so sánh với khối lượng được chuyển trong blockchain.
Kết luận
Nói chung, sáu trường hợp nghiên cứu ở trên là đủ để xác nhận một số mô hình và nói về các mối tương quan nhất định.
Mối tương quan đầu tiên, cũng là rõ ràng nhất và dễ đọc, là sự khác biệt giữa chỉ báo và giá. Tín hiệu hoạt động chính xác nhất khi biểu đồ khối lượng coin đã gửi được cập nhật mức cao và biểu đồ giá của tài sản thì không. Trong tất cả bốn trường hợp được xác định, tín hiệu này hoạt động 100%. Xu hướng tiền điện tử đảo ngược và đi vào vùng điều chỉnh.
Hãy chú ý đến trường hợp đầu tiên được xem xét, trong đó phân kỳ cũng được phát hiện, nhưng theo thứ tự ngược lại, tức là giá đã cập nhật mức cao, nhưng chỉ báo thì không. Trường hợp này hiếm khi đủ để nói về độ tin cậy của nó, nhưng vẫn là phân kỳ, nói chung cho phép chúng ta phân loại trường hợp này trong thống kê về các tín hiệu thành công.
Tín hiệu quan trọng thứ hai là sự đột biến mạnh mẽ của các coin đã gửi trong blockchain. Trong mọi trường hợp, điều này xảy ra trước khi bắt đầu một xu hướng tăng. Hơn nữa, tất cả các tín hiệu xuất hiện với sự dẫn đầu mạnh mẽ liên quan đến thời kỳ tăng trưởng chính. Xét rằng chỉ báo về sự thay đổi khối lượng Bitcoin đã gửi hoạt động theo khung thời gian hàng ngày, giao dịch với chỉ báo này sẽ theo vị thế với một chân trời đầu tư lớn. Do đó, khi mở một vị thế bằng cách sử dụng tín hiệu của chỉ báo này, hãy chuẩn bị rằng biến động chính sẽ bắt đầu sớm nhất là sau 3-4 ngày. Trong những trường hợp hiếm, bạn có thể phải chờ hơn một tuần. Đồng thời, với sự biến động của công cụ, có thể có những hạn chế và biến động chống lại vị thế của bạn trong thời điểm này, điều này phải được tính đến khi thiết lập lệnh Cắt lỗ.
Tín hiệu thứ ba mà chúng ta xem xét là breakdown của đường xu hướng. Tín hiệu này có thể được sử dụng, nhưng không hiệu quả vì độ trễ mạnh, do đó có ít giá trị cho nhà giao dịch và, ngoài việc xác nhận những gì đã thấy trong biểu đồ tức là sự kết thúc của xu hướng tăng, nó hiếm khi cho chúng ta biết bất cứ điều gì khác.
Kết luận: Nghiên cứu này cho thấy rằng chỉ báo của tiền điện tử được gửi có tiềm năng cao đối với người giao dịch và có thể đưa ra tín hiệu vừa để vào vị thế tại ngay khi có dấu hiệu bất thường và thoát khi đạt được giá trị cao nhất và có sự phân kỳ với biến động giá. Rõ ràng công cụ này không phải là chén thánh và cung cấp tín hiệu giả, như đã thấy trong trường hợp cuối cùng được nghiên cứu. Một nhược điểm đáng kể khác của chỉ báo này là là nó chỉ hoạt động trong thị trường tăng giá. Trong xu hướng giảm, chỉ báo này không cung cấp tín hiệu chất lượng cao. Một hạn chế đáng kể khác là chỉ báo được xây dựng trên TF hàng ngày, điều đó có nghĩa là có khả năng không hữu ích cho các nhà giao dịch có chiến lược giao dịch tần số cao. Tuy nhiên, đối với các nhà giao dịch và nhà đầu tư theo vị thế, chỉ báo này chắc chắn có thể thú vị, đặc biệt là khi kết hợp với các chỉ báo khác.
Rõ ràng là tổng khối lượng Bitcoin được gửi bao gồm cả chuyển khoản riêng, và do đó, để lọc các tín hiệu nhận được trong quá trình phân tích tổng khối lượng, điều quan trọng là phải xem và hiểu khối lượng cũng như hướng của số tiền chính được chuyển. Trong bài viết tiếp theo, chúng ta sẽ nghiên cứu chi tiết công cụ này và xác định mức độ hiệu quả của việc lọc các tín hiệu giả về chỉ báo khối lượng của tài sản đã gửi và làm nổi bật sớm các tín hiệu để sớm tham gia thị trường.
Chúc bạn may mắn!
Trân trọng,
Michael @Hyipov
P.S. Bạn có thích bài viết của tôi? Chia sẻ nó trong các mạng xã hội: đó sẽ là lời cảm ơn tốt nhất của bạn “:)
Hãy hỏi tôi những câu hỏi và bình luận dưới đây. Tôi sẽ vui mừng trả lời câu hỏi của bạn và đưa ra những lời giải thích cần thiết.
Liên kết hữu ích:
- Tôi khuyên bạn nên thử giao dịch với một nhà môi giới đáng tin cậy tại đây . Hệ thống cho phép bạn tự giao dịch hoặc sao chép các nhà giao dịch thành công từ khắp nơi trên thế giới.
- Trò chuyện trên Telegram với đội ngũ hỗ trợ Việt Nam cho những nhà giao dịch LiteFinance có sẵn ở đây https://t.me/blogforexchocacnhagiaodich
- Kênh Telegram với các phân tích chất lượng cao, đánh giá Forex, bài viết đào tạo và những thứ hữu ích khác cho các nhà giao dịch https://t.me/blogforexchocacnhagiaodich
Biểu đồ giá của BTCUSD tại mốc thời gian thực
Nội dung của bài viết này phản ánh ý kiến của tác giả và không nhất thiết phản ánh vị trí chính thức của LiteFinance. Tài liệu được xuất bản trên trang này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư cho các mục đích của Directive 2004/39 / EC.
( {{count}} {{title}} )
( {{count}} {{title}} )
