[Review] Eviews – Phần mềm hỗ trợ phân tích kinh tế lượng

Một số tính năng chính của Eviews là:

  • Phân tích dữ liệu theo chuõi thời gian, dữ liệu chéo và dữ liệu bảng

  • Thực hiện thống kê mô tả dữ liệu

  • Phân tích sự tác động của các yếu tố

  • Dự báo yếu tố biến động cần nghiên cứu

  • Giao diện người dùng dễ dàng

  • Có thể được sử dụng bởi tất cả mọi người, không cần phải làm quen với ngôn ngữ lập trình

  • Giao diện đồ họa và người dùng được xây dựng tốt, tuyệt vời và sáng tạo

  • Có bộ công cụ thống kê và kinh tế lượng mới đầy đủ và hiệu quả, phù hợp với các phương pháp mới và tiêu chuẩn

  • Được thiết kế dựa trên khái niệm của đối tượng, với các thành phần độc đáo

  • Khả năng chấp nhận, đọc và ghi khối lượng lớn các định dạng dữ liệu khác nhau, không qua trung gian

  • Khả năng ước lượng và mô phỏng các mẫu kinh tế lượng với kết quả tốt nhất

  • Tự tương quan và tự tương quan từng phần

  • Lấy mẫu lại và mô phỏng số ngẫu nhiên

  • Kinh tế lượng và thống kê mới

  • Ngôn ngữ mạnh mẽ để xử lý diễn đạt

  • Chuyển đổi dữ liệu giữa các dữ liệu định dạng khác

  • Chuỗi số, chữ và số và ngày tháng

  • Chuyển đổi tần số tự động dễ sử dụng

  • Các công cụ kiểm tra và chẩn đoán mới

  • Các bản sửa lỗi và cải tiến khác.

  • Hỗ trợ cấu trúc dữ liệu thông thường và phức tạp

  • Thay đổi giao diện người dùng chung

  • Phương sai dài hạn và phương sai tính toán hiệp phương sai

  • Thư viện phong phú về các toán tử và công cụ thống kê

Các công cụ thống kê với chuỗi thời gian (Time series)

Tự động tương quan (Autocorrelation), tự tương quan một phần (partial autocorrelation), tương quan chéo (cross-correlation), thống kê Q (Q-statistics).

Các xét nghiệm quan hệ nhân quả Granger (Granger causality tests), bao gồm cả bảng nhân quả Granger.

Kiểm tra gốc đơn vị (Unit root tests): Augmented Dickey-Fuller, GLS đã chuyển đổi Dickey-Fuller, Phillips-Perron, KPSS, Eliot-Richardson-Stock Point Optimal, Ng-Perron, cũng như kiểm tra các gốc đơn vị với điểm dừng (breakpoints) và kiểm tra gốc đơn vị theo mùa.

Các thử nghiệm hợp nhất (Cointegration tests): Johansen, Engle-Granger, Phillips-Ouliaris, Park đã thêm các biến và độ ổn định của Hansen.

Các thử nghiệm độc lập (Independence tests): Brock, Dechert, Scheinkman và LeBaron

Các thử nghiệm tỷ lệ phương sai (Variance ratio tests): Lo và MacKinlay, Bẫy hoang dã Kim bootstrap, thứ hạng của Wright, điểm số xếp hạng (rank-score) và kiểm tra dấu hiệu (sign-tests). Wald và nhiều phép thử tỷ lệ phương sai so sánh (Richardson và Smith, Chow và Denning).

Tính toán phương sai và hiệp phương sai dài hạn: hiệp phương sai đối xứng hoặc dài hạn một phía sử dụng hạt nhân không tham số VARHAC tham số  và hạt nhân tiền chế phương pháp. Ngoài ra, EViews hỗ trợ các phương pháp lựa chọn băng thông tự động của Andrew (1991) và Newey-West (1994) cho các công cụ ước tính hạt nhân và các phương pháp lựa chọn độ dài độ trễ dựa trên tiêu chí thông tin cho VARHAC và ước tính trước.

  • Xử lý dữ liệu và các tính năng khác

  • Đồ thị và Bảng

Đối với Eviews 12 bao gồm các tính năng như sau:

  • Các thủ tục lựa chọn biến mới.

  • Các mô hình GARCH được tích hợp theo tỷ lệ.

  • Các phương pháp lựa chọn nhân tố.

  • Các cải tiến đối với ước tính Hệ số co giãn.

  • Kiểm tra gốc đơn vị bảng điều khiển phụ thuộc theo từng mặt cắt.

  • Bảng điều khiển nâng cao đã tập hợp các lỗi tiêu chuẩn.

  • Phân rã Wavelet.

  • Cải tiến mô hình.

  • Hoạt ảnh đồ thị.

  • Khả năng kết nối với DBNomics và các cơ sở dữ liệu khác.

  • Hỗ trợ đánh dấu và nhiều tính năng mới nữa…