Phân tích mối tương quan giữa tỷ giá Bitcoin và giao dịch tư nhân với số lượng lớn BTC | Litefinance

2020.08.14 2020.02.10

Mối tương quan giữa tỷ giá BTC và sự chuyển động của thị trường tiền điện tử (phần 2)

Phân tích mối tương quan giữa tỷ giá Bitcoin và giao dịch tư nhân với số lượng lớn BTC | Litefinance

Michael Hypov

https://www.litefinance.org/vi/blog/authors/mikhail-hypov/

logo

2020.08.142020.02.10

Nghiên cứu mối tương quan giữa biểu đồ giá, khối lượng tiền điện tử được chuyển và giao dịch cá nhân bằng cách sử dụng ví dụ về Bitcoin (BTC)

Bạn thân mến,

Trong phần đầu tiên của nghiên cứu về mối tương quan giữa tỷ giá BTC và sự chuyển động của tiền điện tử giữa các ví, chúng ta đã kiểm tra tổng khối lượng giao dịch trong blockchain và mối tương quan của chúng với sự thay đổi của tỷ giá hối đoái Bitcoin. Chúng ta đã phát hiện ra một mối tương quan khá nhất quán giữa khởi đầu của sự bất thường và sự phát triển trong tương lai. Tuy nhiên, giá trị cực đại của chỉ báo không phải lúc nào cũng trùng với mức giá cao nhất và đôi khi bị tụt lại phía sau sự đảo chiều. Điều tương tự cũng xảy ra với giao điểm của đường xu hướng và chỉ báo. Rõ ràng, một bộ lọc bổ sung là cần thiết để xác định các tín hiệu giả, có thể là các chỉ số phân tích kỹ thuật hoặc nghiên cứu chi tiết về chuyển động giữa các ví riêng lẻ. Phần thứ hai sẽ nghiên cứu phần sau – kênh tín hiệu về sự chuyển động của tiền điện tử giữa các ví.

Rõ ràng, chúng ta không nói về ví đơn giản, mà là những người nắm giữ các khoản tiền đáng kể. Nếu bạn đang tự hỏi con cá lớn ảnh hưởng đến biến động thị trường như thế nào, nghiên cứu này cũng sẽ giúp bạn khám phá bí ẩn này.

Có thực sự có mối tương quan giữa những thay đổi về tỷ giá tiền điện tử và chuyển khoản lớn giữa các ví không? Để nghiên cứu vấn đề này, chúng ta sẽ sử dụng dịch vụ Whale Alert phổ biến (tín hiệu của nó phổ biến trên twitter) và trang web nổi tiếng bitinfocharts.com. Để xác nhận lý thuyết của chúng ta về sự phụ thuộc của giá trị BTC vào các giao dịch lớn, chúng ta sẽ xem xét tất cả các giao dịch bất thường và xem chúng ảnh hưởng như thế nào đến tỷ giá Bitcoin trong đợt hình thành năm 2019 gần đây.

Giao dịch bất thường đầu tiên nổi bật nhất xảy ra vào ngày 9 tháng 4 năm 2019 với gần 11 nghìn BTC (xem ảnh chụp màn hình ở trên).

Ảnh chụp màn hình cho thấy 10.688,99 BTC đã được gửi từ ví 3NQFz3YCkaMWcmH6cTQzbMvNt36vp8x8wX. Điều thú vị là giao dịch được thực hiện tại địa chỉ này từ ví Binance lạnh 3M219KR5vEneNb47ewrPfWyb5jQ2DjxRP6 và 100 BTC đã được chuyển sang ví nóng 1NDyJtNTjmwk5xPNhjgAMu4HD. Có vẻ như một người chơi lớn sử dụng các chiến thuật sau đây để ngụy trang: để rút một lượng lớn Bitcoin từ ví Binance lạnh, họ đã liên tục chuyển nó từ ví này sang ví khác. Bằng cách dần dần “vắt kiệt” số lượng nhỏ 50 – 500 BTC từ một mảnh lớn, cá voi chuyển chúng sang ví Binance nóng. Để xác nhận lý thuyết này, chúng ta sẽ theo dõi các chuyển động khác của các Bitcoin này:

df169b6aaa2175c7cf87a334c94172a4206cb30257b190799ae672c0cefcd857,

021efbba1c151338e6444c0c7c4bf51ec026349d76ee8bb814dcb6eb1b3c8e7e,

2e10e5d10c7a2f359b9080f6de9895171098ad02ede3eaace66023c0ef6a2b0d,

d3004398ed56ca5eb4fba37177e6254bf33c7ef82f75e019141d29053f96e395.

Như chúng ta thấy, lý thuyết được xác nhận.

Nếu chúng ta nhìn vào biểu đồ Bitcoin ở trên, bắt đầu từ ngày chuyển khoản là ngày 9 tháng 4 năm 2019 (mũi tên màu xanh lá cây), chúng ta thấy rằng từ ngày 10 đến 12 tháng 4, BTC đã giảm ~ 10% (xem mũi tên màu đỏ). Thật khó để nói liệu đó có phải là sự trùng hợp hay không. Để phân tích sâu hơn, chúng ta cần tăng kích thước mẫu.

Tuy nhiên, khi tiếp tục nghiên cứu các giao dịch và cách thức của chúng, tôi đã bắt gặp một hiện tượng được biết đến như là “mixer”, cho phép xác định ai là người gửi tiền điện tử.

Để làm ví dụ cho hiện tượng này, hãy xem xét một trong những lần chuyển tiền chính 4.065,353 BTC vào ngày 13 tháng 4 năm 2019 – giao dịch

ebb0870da8cd5789654ec085867f64d55363505a37a836b9bf1f8f84402470ca

Như chúng ta có thể thấy, số tiền này đã được chuyển vào ví Poloniex từ nhiều địa chỉ khác nhau. Sau đó, số tiền tương tự chuyển đến một ví không xác định:

c77b61714d29f57f91422d1a280f46df88b36b0a0d686f3cec7ebd15d0ad8c43 

Sau đó, bước tẩu tán bắt đầu:

6319c222583d2625139f0fd4ed2c07658599c0b7fb8b9ed30fec4feb9598a0a7

4b2d02691a87d00b6e807aa09a4115433dc8d5241856e578c2fe5b52aad7b875

Trong giao dịch cuối cùng, Bitcoin được chia thành hai địa chỉ. Trước tiên, hãy xem điều gì sẽ xảy ra với 218,58 BTC:

7c195b805c8db59a5d7c27ffcb6adaed33ec376dc1dc298e2b66a78bea863835

Như bạn có thể thấy từ giao dịch này, Bitcoin được chia thành 15 BTC và được gửi đến nhiều ví. Việc theo dõi thêm 218,58 BTC này là không thể – chúng đã bị tẩu tán. Bây giờ hãy xem những gì đã xảy ra với 3,831,09 BTC còn lại. Chúng cũng tiếp tục được chia thành số lượng nhỏ hơn:

e7734b354aae1aa40ad185982ffbbbbe3891103a06b00d97f48e9c41e9c78512

Trong giao dịch này, chúng ta có thể nhận thấy rằng ví trao đổi Bitstamp được sử dụng, nhưng điều này có lẽ là để che đậy dấu vết:

719bd4f514d004a500f31ec52532654027ababdd452c574b240542195eed24f8

Giao dịch này cho chúng ta biết rằng các Bitcoin này đã được rút từ Bitstamp:

1cbe31c8dafc3570939d5742efae8343bba53d5ec1c7bde22091bc1b9617b22d,

42e2094b5ed7e3142ea93537fcc14c79b17bd5d5dfd59713afa76707776f1fb1,

ee61dcdff858c9e511ca8a8c13b2d5045e1606c688348611f0bc40087b1952a9

Và cứ như vậy cho đến khi tẩu tán hết.

Nguyên tắc của kỹ thuật mixer là chuyển khoản lớn được thực hiện vào một ví không xác định, từ đó chúng được phân tán thành từng mảnh nhỏ đến các trao đổi tiền điện tử khác nhau và từ đó chúng được chuyển đến các tài khoản của người nhận.

Trong biểu đồ trên, chúng ta có thể thấy rằng sau khi chuyển Bitcoin sang Poloniex vào ngày 14 tháng 4 (mũi tên màu đỏ), vào ngày 15 tháng 4, tỷ lệ rút tiền tối thiểu chỉ hơn 4% (mũi tên màu xanh lá cây). Đối với thị trường tiền điện tử biến động mạnh, sự sụt giảm này không đáng kể. Từ đó chúng ta có thể kết luận rằng các giao dịch này không ảnh hưởng đáng kể đến thị trường.

Vào ngày 23 tháng 4, dịch vụ Whale Alert đã phát hiện một giao dịch lớn 7.073 BTC (xem ảnh chụp màn hình ở trên). Hãy nhìn vào giao dịch tại bitinfocharts.com, chúng ta thấy rằng giao dịch đó là từ bitinfocharts.com

Trong biểu đồ trên, chúng ta có thể thấy rằng sau giao dịch vào ngày 23 tháng 4 (mũi tên đỏ), từ ngày 24 đến 25 tháng 4, Bitcoin đã giảm (mũi tên xanh) ~ 10%.

Vào ngày 15 tháng 5 năm 2019, ví 18mkjbVaHAcMauL6iiy7zm9VjMYCjy4UU1 gửi 45.000 BTC, như chúng ta có thể thấy trong ảnh chụp màn hình ở trên. 12.000 Bitcoin cộng trực tiếp vào ví 33LcXfaeL8jPUUntAXXJbNGxDnxGtRfnbc trên Bitfinex.

Trong biểu đồ trên, bạn có thể thấy Bitcoin giảm chỉ hơn 20% vào ngày 16 tháng 5 (mũi tên màu xanh lá cây). Xem xét thực tế rằng 12.000 BTC (mũi tên đỏ) mà chúng ta đã đề cập ở trên, đã được chuyển sang sàn Bitfinex vào ngày 15 tháng 5 năm 2019, có thể lập luận rằng mô hình tương quan của tỷ giá Bitcoin và chuyển khoản lớn đã được xác nhận trong hệ thống này.

Các BTC còn lại được chia thành các số lượng nhỏ hơn giữa các ví. Sau vài lần chuyển tiền nhất định vào tháng 6, một số trong đó đều đến ví Bitfinex. Điều này được xác nhận bởi các giao dịch sau:

4c5fc978640ecb84cbf41a0a6b314e40541b31cd28197db7a5934abe7c8538c8, 

ec313c158cb75c586967e0ceb2c332059a6f4ec66cac8818083da407f0c76f73

Chúng cho thấy chuyển khoản 2.000 và 9.000 Bitcoin lần lượt vào ngày 18 và 30 tháng 6.

Vào ngày 31 tháng 5, 66.666 BTC đã được gửi (xem ảnh chụp màn hình ở trên) từ ví Binance lạnh quen thuộc 3M219KR5vEneNb47ewrPfWyb5jQ2DjxRP6.

 

Nếu chúng ta kết hợp sự chuyển động của giá Bitcoin vào cùng một ngày (xem biểu đồ ở trên) với sự bắt đầu của chuyển động vào ngày 31 tháng 5 năm 2019 (mũi tên màu đỏ), chúng ta có thể thấy rằng vào ngày 3 tháng 6, Bitcoin bắt đầu giảm (mũi tên màu tím), sau đó lên tới khoảng 15%.

Nếu nhìn vào biểu đồ chung của BTC được gửi trong blockchain, thì chúng ta cũng thấy một sự tăng tốc mạnh mẽ (mũi tên màu xanh lá cây ở trên).

Trong biểu đồ giá ở trên, chúng ta có thể thấy rằng sau khi điều chỉnh, Bitcoin tiếp tục tăng trưởng.

Vào ngày 6 tháng 6, Whale Alert thông báo một chuyển động lớn của Bitcoin (xem ảnh chụp màn hình ở trên). Các Bitcoin này là một phần của nhóm bắt đầu chuyển động vào ngày 3 tháng 6 năm 2019 từ ví Binance lạnh 3M219KR5vEneNb47ewrPfWyb5jQ2DjxRP6.

Chúng ta hãy xem xét hai giao dịch trong biểu đồ trên bằng cách kết hợp chúng. Đây là sự thay đổi trên Binance vào ngày 6 tháng 6 (mũi tên màu đỏ):

e01494c0e794b510f481cefa78849463f87479070b46c8530c4783bbefa11a00

Và việc chuyển tiền trên Bitfinex vào ngày 18 tháng 6 (mũi tên màu tím), mà chúng ta đã đề cập ở trên:

4c5fc978640ecb84cbf41a0a6b314e40541b31cd28197db7a5934abe7c8538c8

Như bạn có thể thấy từ biểu đồ, các chuyển khoản này được thực hiện ở đầu và giữa của một xu hướng tăng mạnh mẽ (được biểu thị bằng một mũi tên màu xanh lá cây trong biểu đồ). Có thể nói rằng nếu chúng ta tin vào chỉ báo và thoát khỏi vị thế vào ngày 6 hoặc 18 tháng 6, chúng ta có thể đã bỏ lỡ một biến động giá tăng mạnh.

 

Vào ngày 28 tháng 6, chúng ta thấy hai giao dịch từ một ví không xác định đến sàn giao dịch Poloniex, tổng cộng 30.000 BTC. Hãy xem xét giao dịch này với giá 6.000 BTC:

dd3cc23589b5d93c8a586608264c4348cde19f32b5f04d63215cc2c594ba014f

Như bạn có thể thấy, số tiền được hình thành bởi hai giao dịch từ một ví với giá 2.500 BTC và 3.500 BTC. Nếu xem xét 2.500 BTC, chúng đã được thu thập từ một số ví Bitstamp:

70a056c2093d5f6a0147a682db852b2cd4406428057313600a5d5203ea76a0cb

3.500 BTC đến từ một ví Bitfinex nóng:

2bdf987e38ab1442457d222cc33bd839a1979214917a166a177326b72b84c92c

Bây giờ hãy xem xét một giao dịch 24.000 BTC:

523cf8d5b8a47f67ca64e0dd101befc10abd3e1d0f4cbf1d7246193e6e7ed60a

Chúng đến từ ví 3HZUwxZbYRef9oEuvSvjgVMyZ227Hur7ng, được tạo vào ngày 1 tháng 2 năm 2015:

364ec0059225d988d307876cc302806e9e97b66ef9f4ac504662acb08aed025f

Giao dịch ngày 28 tháng 6 (mũi tên màu tím) là rất lớn. Như bạn có thể thấy trong biểu đồ trên, giao dịch này đi trước một sự đảo ngược và chuyển động trong một xu hướng giảm giá mạnh.

Kết luận

Dựa trên dữ liệu trên, chúng ta có thể thấy một mối tương quan nhất định giữa hành vi của giá Bitcoin và các giao dịch lớn giữa các ví. Mối tương quan rõ ràng nhất là một giao dịch lớn xảy ra sau một chuyển động tăng giá mạnh, như vào ngày 9 tháng 4, 23, 15 tháng 5 và 28 tháng 6. Sau những lần chuyển tiền như vậy, một sự điều chỉnh 10-20% đã bắt đầu và sau giao dịch vào ngày 28 tháng 6, thị trường thậm chí đã trở nên giảm giá.

Cũng đáng chú ý đặc biệt đến các giao dịch vào ngày 6 và 18. Vào thời điểm các giao dịch chuyển tiền này được thực hiện, Bitcoin đang trong một xu hướng tăng mạnh. Nếu chúng ta mù quáng tin vào chỉ báo, chúng ta có thể đã thoát khỏi vị thế và sau đó mất một phần lợi nhuận.

Cuối cùng, chúng ta có thể nói rằng việc theo dõi các ví cụ thể đã chuyển số lượng lớn là khá vô ích, vì mixer – nhiều ví nhỏ được cập nhật liên tục hoạt động cùng với các sàn giao dịch tiền điện tử – xóa mọi dấu vết và không thể theo dõi người gửi và người nhận thực sự.

Theo thống kê, việc chuyển khối lượng lớn giữa các ví có nhiều khả năng cho thấy sự suy giảm động lượng có thể xảy ra, nhưng vẫn chưa rõ liệu sự điều chỉnh này có phải là do Bitcoin được chuyển bị bán đi hay đó là một phản ứng đơn giản của những người quan sát, cũng nhờ vào Dịch vụ Whale Alert, bắt đầu hoảng loạn và bán Bitcoin, do đó thúc đẩy nhu cầu bán.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa những cảnh báo như vậy là hoàn toàn vô dụng. Mặc dù chúng ta không thể nói về việc chỉ ra hướng đi, nhưng sau khi nhận thấy các giao dịch như vậy, chúng ta có thể mong đợi sự di chuyển động lượng. Do đó, trong trường hợp đặc biệt, khi giao dịch này xảy ra ở giai đoạn cuối của sự hình thành mô hình đồ họa hoặc trong xu hướng dài, thì chúng ta hoàn toàn có thể hiểu tín hiệu này là tín hiệu đảo chiều và ít nhất là bảo vệ vị thế của chúng ta bằng cách di chuyển tín hiệu dừng hoặc thậm chí chốt lợi nhuận và chờ đợi sự phát triển của các sự kiện bên ngoài thị trường.

Một điểm quan trọng khác là các giao dịch thực sự lớn từ 20.000 BTC trở lên không xuất hiện quá thường xuyên trên thị trường và không thực sự có ý nghĩa khi chú ý đến các giao dịch 1.000 BTC trở xuống, vì ảnh hưởng của chúng không đáng kể. Do đó, hãy sử dụng thông tin về chuyển khoản như một công cụ cho các tín hiệu bổ sung, như trong trường hợp phân tích tổng khối lượng chuyển Bitcoin, chỉ có ý nghĩa cho các chiến lược dài hạn hoặc giao dịch theo vị thế.

Chúc may mắn!

Trân trọng,

Michael @Hyipov

P.S. Bạn có thích bài viết của tôi? Chia sẻ nó trong các mạng xã hội: đó sẽ là lời cảm ơn tốt nhất của bạn “:)

Hãy hỏi tôi những câu hỏi và bình luận dưới đây. Tôi sẽ vui mừng trả lời câu hỏi của bạn và đưa ra những lời giải thích cần thiết.

Liên kết hữu ích:

  • Tôi khuyên bạn nên thử giao dịch với một nhà môi giới đáng tin cậy tại đây . Hệ thống cho phép bạn tự giao dịch hoặc sao chép các nhà giao dịch thành công từ khắp nơi trên thế giới.
  • Trò chuyện trên Telegram với đội ngũ hỗ trợ Việt Nam cho những nhà giao dịch LiteFinance có sẵn ở đây https://t.me/blogforexchocacnhagiaodich
  • Kênh Telegram với các phân tích chất lượng cao, đánh giá Forex, bài viết đào tạo và những thứ hữu ích khác cho các nhà giao dịch https://t.me/blogforexchocacnhagiaodich

Biểu đồ giá của BTCUSD tại mốc thời gian thực

Nội dung của bài viết này phản ánh ý kiến của tác giả và không nhất thiết phản ánh vị trí chính thức của LiteFinance. Tài liệu được xuất bản trên trang này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư cho các mục đích của Directive 2004/39 / EC.

Đánh giá bài báo này:

{{value}}

( {{count}} {{title}} )

( {{count}} {{title}} )